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发布日期：2024-08-31 01:10 点击次数：86
中枢不雅点高跟丝袜
传统的Alpha模子经常单独挖掘每个因子，在挖掘流程中只眷注每个因子本身的选股效率，忽略了单因子在行使中的组合需求。骨子上咱们更眷注的是不错协同使命并产生概括后果的因子组合。
本文展示了一种新的因子组合挖掘框架，径直使用因子组合的进展来优化一个强化学习因子生成器，最终身成的是一组公式因子诱导，这些因子协同使用具有较高的选股效率。这么作念既能保留遗传设盘算推算法公式化的上风，也能种植模子泛化才调，顺应多种股票池，还能大幅种植运算效率。
基于强化学习的因子组合生成模子，由两部分组成：1) Alpha因子生成器：使用Maskable PPO模子生成动作，并以token序列的相貌生成公式化的Alpha因子。2) Alpha因子组合模子：组合Alpha因子，并给出奖励信号。这两部分彼此依赖：因子生成器通过生成新因子提高因子组合的性能。因子组合模子的性能看成奖励信号来优化因子生成器。通过不绝叠加此交互流程，种植因子组合的选股效率。
风险教唆
量化模子基于历史数据分析，翌日存在失效风险，冷漠投资者良好追踪模子进展。
极点商场环境可能对模子后果形成剧烈冲击，导致收益亏本。
讲解：
本订阅号贵寓基于东方证券股份有限公司已发布证券接头答复制作。
证券接头答复：《DFQ强化学习因子组合挖掘系统——因子选股系列接头之九十五》高跟丝袜
发布日历：2023年8月17 日
分析师：杨怡玲 捏业文凭编号：S0860523040002
分析师：刘静涵 捏业文凭编号：S0860520080003
进军教唆（朝上滑动浏览）：
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